Antes llamada Ermita de San Sebastián. Según la tradición fue fundada como parroquia por Fernando III con motivo de la conquista de la plaza.
La Ermita es de estilo barroco andaluz, fechable hacia el segundo tercio del siglo XVIII. Llama la atención su fachada, que dentro de su sencillez y carácter popular tiene un especial encanto en el decorativo remate.